Написал новый торговый робот Gap0strategy. Описание торговой стратегии.

Робот торгует только один день в неделю – этот день понедельник. Робот открывает только один ордер, если разница между ценой закрытия финансового инструмента в пятницу и ценой финансового инструмента в момент открытия рынка в понедельник больше некоторой указанной пользователем в настройках робота величины.

Торговая стратегия основана на том, что за достаточно небольшой промежуток времени, составляющий, как правило, менее суток, стоимость финансового инструмента возвращается к значению, которым закрылись торги предыдущей недели. Ордер закрывается, когда достигнут заданный уровень прибыли (TakeProfit) или убытка (StopLoss). Время существования ордера ограничено по времени, ордер закрывается в 23 часа 57 минут в понедельник, если ордер не был закрыт ранее по достижению заданного уровня прибыли или убытка. Предлагается четыре варианта настроек, обеспечивающих четыре торговых тактики:

  • 1) консервативная,
  • 2) тактика с умеренного риска с размером лота повышающегося по мере роста депозита,
  • 3) тактика агрессивной и высоко рискованной торговли,
  • 4) использование тактики на основе мартингейла.

Тактика 1. Все сделки открываются фиксированным размером лота, который всегда остается постоянным.

Тактика 2. Размер лота вычисляется по формуле Объем лота = функция округление к ближайшему целому снизу значению (баланс счета / sto)*0,01. Значение переменной sto по умолчанию равно 100, но может быть изменено трейдером если он захочет проводить более или менее рискованную торговлю.

Тактика 3. Размер лота для первой сделки рассчитывается аналогично объему лота в тактике номер два. Если предшествующая сделка завершилась с прибылью, то размер лота рассчитывается аналогично объему лота в тактике номер два. Если сделка завершилась с убытком, то рассчитанный размер лота по формуле расчета для второй стратегии умножается на коэффициент увеличения (koeff_mg). Если открытый ордер закрылся с прибылью и полученная прибыль равна или превышает ранее полученный убыток, то размер лота для следующего ордера вычисляется по формуле тактики два. Если открытый ордер закрылся с прибылью, но полученная прибыль меньше чем ранее полученный убыток, то размер лота остается без изменения. Если открытый ордер закрылся с убытком, то размер текущего лота увеличивается на коэффициент увеличения (koeff_mg).

Тактика 4. Размер лота не меняется по мере роста депозита и остается постоянным для первой сделки, а также для всех других сделок, если предшествующая сделка завершилась с прибылью. Если ордер закрылся с убытком, то следующий ордер открывается с размером лота предшествующей сделки, умноженным на коэффициент увеличения (koeff_mg). Параметр tb – не требуется изменять, если программа работает круглосуточно, а также если торговля ведется с использованием тактики номер 1 или номер 2. Для других тактик если программа была закрыта и запущена снова, то следует в переменную tb внести значение депозита после завершения последней прибыльной сделки. Выбор тактики определяется комбинацией значений переменных MM и MG. Рабочий таймфрейм программы – часовой (H1).

  • Тактика 1. MM = false и MG = false;
  • Тактика 2. MM = true и MG = false;
  • Тактика 3. MM = true и MG = true;
  • Тактика 4. MM = false и MG = false.

Параметры торгового робота их значения по умолчанию, приведенные в скобках.

Обратите внимание, что значение ценового разрыва, уровня закрытия по прибыли или убытку – задается в абсолютных, а не в относительных единицах (то есть не в виде пунктов).

  • Lot (0.01) – используемое для торговли значение лота (тактика 1 и 4)
  • StopLoss (0.0300) – закрытие ордера по достижении уровня убытка (значение 0.0300 соответствует 30 пунктам, если используются четырёхзначные котировки).
  • TakeProfit (0.0090) – закрытие ордера по достижении уровня прибыли (значение 0.0090 соответствует 90 пунктам, если используются четырёхзначные котировки).
  • sto (100.0) – коэффициент риска для второй и третьей тактики.
  • min_gapsize (0.0030) – минимальное значение ценового разрыва для открытия ордера.
  • Magic (123) – “магический” (уникальный) номер для ордеров, выставляемых торговым роботом.
  • MM (true) – логическая переменная выбора торговой тактики.
  • MG (false) – логическая переменная выбора торговой тактики.
  • koeff_mg (1.8) – коэффициент увеличения размера лота (для тактик 3 и 4).
  • MaxLot (3) – максимальный размер лота, который не может быть превышен (для тактик 2, 3 и 4).

Ананченко Игорь Викторович Контактная информация Моб. телефон: +79213201586 ICQ: 361916132 Веб-сайт: http://anantchenko.ru E-mail: igor@anantchenko.ru Вконтакте: http://vkontakte.ru/id8574436 https://mcp.microsoft.com/authenticate/validatemcp.aspx Transcript ID 793398 and the Access Code 9213201586 Microsoft Certification Status: Microsoft Certified IT Professional, Microsoft Certified Technology Specialist, Microsoft Certified Desktop Support Technician, Microsoft Certified Professional, Microsoft Certified Trainer