Авг 19

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ НА DELPHI ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ТОРГОВЫХ СТРАТЕГИЙ РЫНКА FOREX НА ОСНОВЕ СКОЛЬЗЯЩИХ СРЕДНИХ

Публикация на KON-125
Для торговли на Forex трейдеры достаточно часто используют индикаторы на основе скользящих средних [1]. Разработано множество программ торговых советников и торговых роботов, использующих скользящие средние в качестве основного или дополнительного элемента, для реализации выбранной торговой стратегии. Например, написанный автором торговый робот Torsion, доступный для покупки по ссылке https://www.mql5.com/ru/market/product/6724, реализует полуавтоматический вариант торговли, отслеживая ситуацию для удачного входа в рынок. Фиксируя предпосылки для входа в рынок, в зависимости от их типа, открывает ордер на покупку или продажу. После открытия ордера выполняет его сопровождение. Если торговля складывается удачно, то через некоторое время будет достигнут определяемый пользователем программы (трейдером) уровень незафиксированной прибыли, после чего программой выставляется уровень закрытия ордера по достижению минимально допустимого значения прибыли, чтобы ее не потерять, если “рынок пойдет не в нашу сторону”. Индикатор Channel Trading (https://www.mql5.com/ru/market/product/9309) формирует сигнал для открытия ордера на покупку (стрелка вверх) или продажу (стрелка вниз). Может использоваться и как сигнал для закрытия ранее открытого ордера. Например, появление сигнала на покупку можно рассматривать, как сигнал на закрытие ордера, ранее открытого на продажу. Индикатор работает на старших и младших таймфреймах. Индикатор можно использовать в стратегиях, основанных на торговле в канале. Бесплатные версии программ, позволяющие торговать только, используя финансовый инструмент GBPUSD, доступны для загрузки по ссылкам https://www.mql5.com/ru/market/product/8770 и https://www.mql5.com/ru/market/product/4299. Приведенные в качестве примера программы работают под управлением терминала торговой платформы МТ4. Разработка подобных программ требует выполнения большого объема тестирования с целью оптимизации используемых параметров настройки реализуемой модели. Использование встроенного в терминал тестера стратегий может быть неудобным по целому ряду причин. Одна из основных – низкая скорость работы. Альтернативное решение –»используя современные языки высокого уровня, можно сравнительно просто и быстро написать программу, позволяющую выполнять моделирование, используя исторические данные, экспортированные из терминала платформы MetaTrader, без использования тестера стратегий платформы MetaTrader» [2, c.44]. В среде Delphi разработана программа (на Рис. 1 приведен фрагмент интерфейса), позволяющая тестировать торговые стратегии без использования тестера, входящего в состав терминала МТ.

Рисунок 1 – интерфейс разработанной программы тестирования стратегий.

Одна из сокращенных версий программы в виде архива с исходным (файлы проекта на Delphi) и исполняемым кодом доступна для загрузки по ссылке http://www.mctrewards.ru/files/tester-na-delphi.zip. В программе можно подключать внешние DLL библиотеки (например, function signal(bars:integer;cl:m;lw:m;h:m;WavePeriod:integer;AvgPeriod:integer):integer; stdcall; external ‘magistr.dll’;) содержащие функции используемые торговыми программами. Возможность подключения к программе dll библиотеки, используемой ex4 программой, позволяет выполнять более широкую оптимизацию. Следует отметить, что возможность подключения dll библиотек может быть использована не только для оптимизации, но и для попыток реинжиниринга функционала процедур и функций, реализованных в dll стороннего разработчика. “Использование разработанной на языке высокого уровня программы позволило быстро проанализировать большие объемы исходных данных.” [2, c.45]. Фрагмент лога работы программы:

N= 497 Дата 2016.07.20 Время 14:00 Сигнал на покупку. N= 438 Дата 2016.07.25 Время 01:00 Сигнал на покупку. N= 358 Дата 2016.07.28 Время 09:00 Сигнал на продажу .. Открыто ордеров на покупку = 5. Открыто ордеров на продажу = 9. Всего было открыто ордеров = 14. Убыток в пунктах (общий) = 650 (5). Прибыль в пунктах (общая) = 910 (7). Итоговая прибыль (убыток) в пунктах = 260. Тестирование завершено.

Полученные результаты моделирования были проверены с использованием тестера стратегий, входящего в терминал MetaTrader” [2, c.45]. Использовалась для оптимизации настроек торгового робота (https://www.mql5.com/ru/market/product/3121).

Список использованной литературы:
1. Программа для торговли на рынке Форекс на основе скользящих средних. Ананченко И.В., Мусаев А.А. В сборнике: Векторы развития современной науки. Материалы Международной научно-практической конференции. Искужин Т.С. (отв. редактор). 2014. С. 14-18.
2. Разработка программного обеспечения моделирования торговых стратегий (на примере обработки ситуации ГЭП) Ананченко И.В., Шестаков И.В., Камашев А.О. Успехи современной науки. 2015. № 2. С. 44-47.

Поделитесь статьей со своими друзьями
Общайтесь со мной:
comments: Closed

Comments are closed.