Апр 3

Чем Опасен Принцип Мартингейла?

Posted in Forex

Ответ С. Чувашова «МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАРТИНГЕЙЛ? Мой ответ — «Да» — но только для развлечения и экспериментов. И все! Только — если Вы хотите немного развлечься и получить адреналин (но не прибыль).«

Мой ответ «эффективен или нет МГ, как элемент торговой системы (ТС), определяется собственно ТС. ТС может сливать без МГ, если она разработана плохо или работать стабильно и прибыльно с использованием МГ, как одного (одного из многих!) элементов данной ТС«

Подробности….

* * *

Станислав, Вам говорю следующее – избегайте дешёвого популизма и примитивизма. Не стоит подменять факты эмоциями. Относительно МГ – это не белое и не черное. Повторюсь еще раз, МГ один из элементов, который может использоваться в торговой системе (ТС). Общеизвестно или можно сказать так, должны быть хорошо известно тем, кто обучает людей основам мани-менеджмента (ММ) и использования ММ в процессе торговли на рынке Форекс и/или фондовом рынке, что может использоваться один из четырех типов управления капиталом:

1) Управление капиталом по Мартингейлу.

2) Фиксированный % от депозита.

3) Фиксированная сумма от депозита.

4) Фиксированная пропорция.

Каждый из типов управления имеет свои достоинства и недостатки. Замечу, что первый вариант используется меньше других. Достоинство метода управления по МГ – быстрая восстанавливаемость, недостаток – чувствительность к серии убыточных сделок. Если ТС дает вероятность серии из n убыточных сделок практически равную нулю и появление такой серии расценивается как невероятное событие, то наличие депозита на n+3 сделки с использованием МГ с теоретической точки зрения подтверждает возможность использования МГ в данной ТС. Относительно практики. Правильно пишите, что “Закона коррекций не существует” . Действительно никто точно не может сказать, когда будет коррекция и какова будет ее величина. С другой стороны известно, что не может быть бесконечного безоткатного движения и рыночному движению свойственен волновой характер. Можно оценить, например, вероятность безоткатного движения на 100 пунктов, 300 пунктов, 500 пунктов, 1000 и 1500 (четырехзначные “правильные пункты”). Или хотя бы привести пример статистики, сколько было таких случаев за последние 15 лет торговли по паре EURUSD или GBPUSD? Заметьте, что я не говорю о том, что МГ хорошо или плохо, а то, что рассматривая использование принципов МГ в ММ следует комплексно оценивать хотя бы такие позиции, как прибыль и время, оптимальный риск, используя категории прибыль, убыток, вероятность… Читателям, которые не совсем понимают, о чем тут речь, рекомендую посмотреть интересную книгу А.А. Кургузкин. Биржевая торговля. Игра по собственным правилам. http://www.russian-trader.com/downloads/trading_web.pdf Это более интересно и, вероятно, более практично для трейдеров, чем дать ссылки на ВУЗовские учебники по теорверу и матстатистики. Достоинства МГ и его недостатки мне известны и в теории и на практике, не белое и не черное, а должно оцениваться объективно. У блондинки спросили, какова вероятность, что выйдя на улицу, она встретит динозавра? В соответствие с теорией вероятности 50 на 50, таков был ответ. Железная логика – или встретит или нет! Не пишу я о том, что МГ это белое или черное. «Это же здравый смысл. Как я говорю – это черное. А мне в ответ – да нет же, Станислав… белое это =))) да белое же… ну белое. )». Здравый смысл – это что, логика блондинки, которая встретит или нет (сольет или не сольет). Нет для меня такого понятия, как белое и черное в ММ, а есть , например, условная вероятность извлечения из урны подряд пяти черных шаров, если перед этим было извлечено три белых, всего шаров n, белых m, черных k…. К сожалению, не всегда то, что кажется здравым смыслов и 100% верным решением является таковым… Если кто из читателей решит, что я ярый сторонник и защитник МГ, то это совершенно не верно. Более того, я совершенно не рекомендую использовать МГ новичкам, начинающим торговать на Форекс… Лично я иногда использую элементы МГ в своих ТС, но только не надо говорить, что мои депозиты от использования МГ обязательно сольются. Все дело в том, что моя оценка вероятности встретить динозавра, выйдя на улицу не 50 на 50, а несколько другая, а используемая ТС будет скорректирована ранее, чем изменится характер поведения рынка настолько, что ТС перестанет работать….

Продолжение обсуждения и другие мнения можно прочитать тут http://forexbloger.ru/foreks/chem-opasen-princip-martingejla.html

Поделитесь статьей со своими друзьями
Общайтесь со мной:
comments: Closed

Comments are closed.