Июн 12

Торговые роботы и управление в хаотических средах: обзор и критический анализ

Много времени затратили на подготовку статьи “Торговые роботы и управление в хаотических средах: обзор и критический анализ”. Полагаю, что статья будет интересна людям, торгующим на фондовых рынках и рынке Forex. После выходя в свет журнала со статьей, естественно, приведу ссылку для загрузки статьи с сайта журнала. Сейчас публиковать тут текст, по вполне понятным причинам не могу, т.к. не опубликованная статья в открытый доступ выкладываться не должна. С другой стороны, материалы могу дать для ознакомления частным порядком (естественно, что с гарантией того, что только для личного ознакомления и с запретом выкладывать материал или его фрагменты куда-либо) тем читателям блога, кто интересуется затрагиваемой тематикой.
Ниже привожу реферат статьи и небольшой фрагмент из нее.

И.В. АНАНЧЕНКО, А.А. МУСАЕВ ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ И УПРАВЛЕНИЕ В ХАОТИЧЕСКИХ СРЕДАХ: ОБЗОР И КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Аннотация. Приведен краткий обзор современного состояния управления в хаотических средах и сравнительный анализ основных подходов к построению торговых роботов, ориентированных на функционирование в указанных условиях.

Ключевые слова: торговые роботы, управляющие стратегии, хаотическая динамика.

Anantchenko I.V., Musaev A.A. Trading robots and management in chaotic environments: a review and critique analysis. Abstract. The short review of a control in chaotic environments current state and the comparative analysis of the main approaches to the trade robots creation is provided.

Keywords: trading robots, control strategy, chaotic dynamics.


1. Введение. Одним из актуальных направлений современной науки являются исследования в области управления открытыми нелинейными системами в хаотических средах. Соответствующая область исследований, объединенная в новую научную парадигму – синергетику, позволила по-новому взглянуть на природу неопределенности. В частности, до середины 20 века случайные события и процессы описывалась на основе вероятностно-статистической концепции, один из основателей которой, П.С. Лаплас (1749-1827), вообще не верил в случайность. Именно он вывел принцип детерминизма, в соответствии с которым все процессы связаны жесткими причинно-следственными связями. Отсутствие однозначного прогноза объяснялось исключительно неполнотой знаний обо всей совокупности факторов влияния и взаимосвязей между ними. Если бы существовал великий всезнайка, получивший наименование «демона Лапласа», он смог бы без труда заглянуть и дать точный прогноз развития на сколь угодно удаленное будущее. И лишь в трудах ученых 20-го столетия, Э.Н. Лоренца [1], Г. Хакена [58] и др., переосмысливших выдающиеся результаты А. Пуанкаре (1854-1912) в области нелинейных дифференциальных уравнений, был осознан и сформулирован естественный источник неопределенности – параметрическая неустойчивость нелинейных открытых динамических систем в так называемых точках бифуркаций. Это открытие привело к полному изменению представлений о генезисе неопределенности и предопределило возникновение новой научной парадигмы нелинейных взаимодействий. Качественно изменилось понимание природы турбулентности, газо- и гидродинамики, специфики информационных (нематериальных) процессов, особенностей социодинамики и т.п. [2]. Появилась новая, наивысшая ступень неопределенности, описываемая хаотическими процессами [3,4]. Одним из ярких примеров хаотической динамики стали процессы изменения котировок валют, акций, сырья и других активов на различных рынках капитала. Сотни тысяч трейдеров во всем мире круглосуточно пытаются предугадать направление движения валютных инструментов на временных интервалах в диапазоне от нескольких часов («скальпирования») до месяцев и даже лет (процессы стратегического инвестирования). Более 90% трейдеров в конечном счете разоряются. Однако единицы процентов трейдеров все-таки находят слабые звенья упорядоченности в хаосе и на их основе устойчиво зарабатывают более чем значительные капиталы. Это, в свою очередь, означает, что процесс эволюции котировок является не чистым хаосом, а содержит в своей структуре локальные упорядоченные участки. Для выявления этих участков используют, в основном, два вида анализа инфраструктурных и рыночных данных: фундаментальный и технический. Фундаментальный анализ (ФА) использует доступную новостную и иную информацию, позволяющую из общих экономических, политических и других соображений оценить направление движения котировок. Результаты экспертного ФА регулярно публикуются на сайтах брокерских и трейдерских компаний в форме аналитических отчетов и прогнозов…

РЕФЕРАТ


Anantchenko I.V., Musaev A.A. Торговые роботы и управление в хаотических средах: обзор и критический анализ.
Одним из актуальных направлений современной науки являются исследования в области управления открытыми нелинейными системами в хаотических средах. Одним из приложений данного научного направления является управление финансовыми активами на рынках капитала. При этом особую роль, в силу огромного объема протекающего через него капитала, приобретает электронный рынок Forex. Основными финансовыми инструментами этого рынка являются валютные пары.
Важным технологическим трендом в развитии рынка Forex является постепенный переход от ручной торговли, осуществляемой трейдерами, к применению торговых роботов. Торговый робот представляет собой программно-алгоритмический комплекс, включающий в себя систему анализа данных, систему формирования управляющих решений, машинный интерфейс для взаимодействия с брокерской платформой и человеко-машинный интерфейс для взаимодействия с трейдером. Очевидно, что центральным элементом торгового роботы служит система формирования управляющих решений, реализующая заложенную в него управляющую стратегию. В связи с этим приведенный в работе обзор торговых роботов основан на анализе существующих управляющих стратегий. В частности, рассмотрены такие наиболее распространенные классы управляющих стратегий, как:
стратегии на основе осцилляторов;
стратегии на основе анализа прецедентов;
рыночно-нейтральные стратегии;
мартингейловые стратегии;
скальпинговые стратегии.
В работе приведены основные принципы перечисленных игровых стратегий, особенности и ограничения их применения, сравнительные характеристики.
Основной вывод состоит в том, что каждая из приведенных стратегий может быть эффективной лишь для определенной модели динамики валютного рынка. Изменение динамических свойств временного ряда наблюдений котировок неизбежно ведет к проигрышу. При этом традиционная схема адаптации путем переключения управляющих стратегий не работает в силу естественной временной задержки, необходимой для идентификации модели рынка.
Таким образом, задача построения эффективных управляющих стратегий и отвечающих им торговых роботов сохраняет свою актуальность. Дальнейшее развитие данного направления связано с исследованием робастных управляющих стратегий, обладающих пониженной чувствительностью к хаотическим колебаниям рынка.

SUMMARY

Anantchenko I.V., Musaev A.A. Trading robots and management in chaotic environments: an overview and critical analysis.
One of the modern science actual directions is research in the field of open nonlinear systems control in chaotic environments. The important appendices of this scientific direction are financial assets management in the different capital markets. Thus a special role gets the electronic market Forex, owing to the proceeding through it huge volume of the capital. The main financial instruments of this market are currency pairs.
Important technological trend in Forex market development is gradual transition from the manual trade (which is carried out by traders) to trade robots applications. The trade robot are represents by the program-algorithmic complex including the data analysis system, decision support system (DSS), the machine-machine interface (MMI) for interaction with a broker platform and the human-machine interface (HMI) for interaction with the trader.
It is obvious that the trade robots central element is the DSS, realizing the operating strategy. In this regard the trade robots review, provided in article, is based on the existing operating strategy analysis. In particular, such most widespread operating strategy classes are considered:
strategy on the basis of trend analysis;
strategy on the basis of oscillator;
strategy on the basis of the precedents (patterns) analysis;
neutral market strategy;
martingale strategy;
scalping strategy.
The basic principles of the listed operating strategy, features and restrictions of their application, comparative characteristics are given in work.
The main conclusion consists that each of the given strategy can be effective only for a certain dynamics of the currency market model. Change of dynamic properties of quotations observations time series inevitably conducts to loss. Thus the traditional scheme of adaptation by switching of operating strategy doesn’t work. The reason of it consists in the natural time delay necessary for market model identification.
Thus, the problem of creation of effective control strategy and matching trade robots keeps the relevance. Further development of this direction is connected with research the robust operating strategy possessing lowered sensitivity to market chaotic fluctuations.

Поделитесь статьей со своими друзьями
Общайтесь со мной:
comments: Closed

Comments are closed.