Авг 20

Разработка систем информирования трейдеров о торговых сигналах

Posted in Forex

Публикация для конференции МК-67

Для осуществления успешной торговли трейдеры используют различные торговые системы, позволяющие более или менее успешно предсказывать тенденцию изменения торгуемых трейдерами финансовых инструментов. Опираясь на результаты выполняемого ими анализа (используя в качестве основных методы фундаментального, технического, волнового анализа, а также интегрированные методы оценки и прогнозирования на их основе) трейдеры открывают ордера на покупку/продажу финансовых инструментов или закрывают ранее открытые позиции. Следует отметить, что спекулятивная торговля валютой через коммерческие банки или дилинговые центры, осуществляемая с использованием кредитного плеча, относится к виду деятельности с повышенным риском. Невозможно абсолютно точно прогнозировать изменение значений финансового инструмента во времени, возможна только оценка вероятности такого изменения на рассматриваемом временном интервале. Для повышения эффективности торговли трейдеры могу открывать (закрывать) ордера не только на основе результатов собственного анализа, но и учитывать рекомендации аналитиков и экспертов, оценивающих изменения на рынке. Трейдеры могут торговать и только на основе рекомендации, оформленных в виде получаемых из надежных источников торговых сигналов. Такой подход к торговле привлекателен для начинающих, не имеющих достаточного опыта трейдеров, которым “самостоятельная торговая деятельность без ранее полученного опыта очень часто приносит только убытки. Компромиссное решение – торговля на основе торговых сигналов, получаемых по подписке. Торговые сигналы – рекомендации по открытии (и закрытии позиций) могут формироваться успешными трейдерами на основе анализа ситуации (полностью ручной режим), в полуавтоматическом или в полностью автоматизированном режиме” [1, c. 4]. Составляющие торгового сигнала можно подразделить на обязательные и опциональные. Обязательные минимально необходимые для работы – используемый финансовый инструмент и действие, которое необходимо выполнить (покупать, продавать).  Однако такая минимальная информация будет не более чем рекомендацией для трейдера обратить внимание на финансовый инструмент, для которого получен сигнал, так как нет информации, когда закрывать ордер. Для того, чтобы трейдер мог использовать сигнал для открытия и закрытия ордера необходима следующая информация – название финансового инструмента, тип сигнала (BUY/SELL), значение закрытия ордера по убытку (SL), значение закрытия ордера по достижении уровня прибыли (TP), когда открывать ордер – сразу после получения сигнала или ордер выставляется, как отложенный. Примеры записей получаемых сигналов: «GBP/CHF покупка цена 1.5126: loss: 1.5096 profit: 1.5141» или «GBP/CHF покупка по рынку: loss: 1.5096 profit: 1.5141«. В приведенных примерах информации достаточно для того, чтобы трейдер смог сформировать приказ на открытие ордера или такой приказ может быть сформирован автоматически торговым роботом на основе полученной информации. Сигнал может включать дополнительную информацию: несколько вариантов закрытия ордера по достижении определенного уровня прибыли – цели выхода (первая цель выхода, вторая цель выхода и т.д.), время формирования сигнала (дата и время, когда был найден предлагаемый сигнал). В грамотно построенной системе информирования должна быть предусмотрена не только система рассылки сигналов на вход в рынок, но и система сопровождения отправленных сигналов. Например, сигнал, предлагающий выставить отложенный ордер, может быть отменен если отмечено изменение значений финансового инструмента, не совпадающее с прогнозом;  или могут быть изменены значения TP и/или SL с учетом изменившейся текущей волатильности рынка; для уже открытого ордера может быть прислана рекомендация его закрыть или перевести в безубыток (защита части полученной прибыли), например, в связи с ожидаемым (произошедшим) выходом важных новостей о которых не было известно на момент формирования сигнала.

Система информирования трейдеров о торговых сигналах должна включать в себя следующие функциональные блоки:

1 Блок выявления (формирования) сигнала на основе аналитической обработки поступающей информации – используется собственная математическая модель, как вариант возможно получение сигналов от провайдеров сигналов и их трансляция пользователям в неизменном виде или в модифицированном виде с учетом результатов собственной аналитической обработки на основе той или иной торговой системы;

2 Блок регистрации и сопровождения работы пользователей – регистрация новых пользователей, удаление пользователей, срок подписки которых истек, обеспечение возможности пользователям получать информацию о сигналах в требуемой форме представления – страница web-сайта, sms сообщение, сообщение по электронной почте (smtp протокол), информирование в Skype (или в другом мессенджере), получение сигнала непосредственно торговым роботом трейдера (например, роботом обрабатывается информация на специально генерируемой web-странице – в терминале пользователя разрешен WebRequest для URL в формате https://….), подсистема сбора оплаты с пользователей, использующая те или иные платежные системы (в случае если сервис распространения сигналов реализован, как коммерческий проект);

3 Блок трансляции торговых сигналов потребителям – представлен набором модулей реализующих доставку сигналов потребителям (web, e-mail, sms, Skype и т.д.);

4 Блок сопровождения отправленных трейдерам сигналов – изменение, отмена, информирование о досрочном закрытии ордеров;

5 Блок формирования статистики по отработанным сигналам – важный элемент системы, т.к. на основе статистики можно судить об эффективности поставляемых сигналов. Неудобная для использования статистическая информация, представление ее в недостаточном объеме – все это может стать существенным фактором, сдерживающим развитие проекта, т.к. трейдеры будут опасаться подписываться на получение сигналов.

Отмеченные основные функциональные блоки системы предоставления сигналов могут быть дополнены другими при необходимости. Отметим некоторых действующих провайдеров торговых сигналов: можно оформить платную подписку на TakeFXsignal – сигналы выходят 5 дней в неделю, с понедельника по пятницу (статистика http://takefxsignal.com/statistika-nashix-signalov); World Stocks (сигналы http://world-stocks.ru/pages/trade; Бесплатные прогнозы Форекс по GBPUSD в онлайн режиме http://world-stocks.ru/forecast/GBPUSD); Foresignal – (http://foresignal.com/ru/account /upgrade) сигналы Форекс онлайн с текущими результатами и итогами в реальном времени; Signalator (компания Signalator Ltd.) –  является поставщиком и разработчиком торговых сигналов Форекс  более 15 лет, результаты торговли автоматически добавляются на сайт и обновляются каждые два часа (страница результатов содержит статистику последних сделок в реальном времени, показывая последнюю сделку, прибыль за день и за текущий месяц), поддерживается Автоматическое исполнение сделок (http://www.signalator.com/avto-torgovlya) на любом торговом счёте метатрейдер.  Стоимость подписки на сигналы у разных провайдеров варьируется в достаточно в широких пределах в среднем от $100 до $10 в месяц c учетом выбранного тарифного плана (поддержка опций вариантов доставки сигнала), срока периода подписки, прочих условий (например, открытие счета по реферальной ссылке поставщика сигнала с пополнением счета на определенную сумму). Сигналы по некоторым финансовым инструментам могут предоставляться бесплатно (например, в рекламных целях). После ознакомления с работой действующих провайдеров сигналов для трейдеров, работающих на рынке Форекс, можно сделать вывод о том, что данный вид бизнес деятельности является востребованным, а разработка и коммерческая эксплуатация систем информирования трейдеров о торговых сигналах может рассматриваться как один из современных видов on-line бизнеса. В контексте данной работы не рассматривается сложный, многоаспектный вопрос построения или выбора, из ряда существующих, моделей выявления сигналов. Формирование сигнала возможно, например, оцениванием ГЭП – «программа (исходный код доступен по ссылке http://mctrewards.ru/files/gap-aivmq4.zip), ориентирующаяся на возникновение ситуации ГЭП и открывающая торговый ордер или ордера с учетом разработанной математической модели.» [2, c. 66], на основе разработанного автором индикатора скользящих средних GBPUSD Forex Channel Trading (https://www.mql5.com/ru/market/product/8770) и т.д.

Список литературы

1. Проектирование и разработка систем оперативного информирования трейдеров о торговых сигналах. Ананченко И.В., Щербович В.А., Савкин А.А. В сборнике: Наука, образование и инновации. Сборник статей Международной научно-практической конференции, 2015. С. 3-5.

2. Разработка математической модели торговли на рынке Форекс в ситуациях ГЭП. Варианты программно-алгоритмической реализации модели. Ананченко И.В. Символ науки. 2015. № 7-1 (7). С. 65-67.

Поделитесь статьей со своими друзьями
Общайтесь со мной:
comments: Closed

Comments are closed.