Информация о бесплатном курсе «Основы риск- и мани-менеджмента» на который записался и который изучить будет полезно, возможно, и Вам. Во второй части поста информация и оглавление книги «Математические и информационные технологии на рынке «Forex», которую планирую сдать в издательство в самые ближайшие дни.
Курс «Основы риск- и мани-менеджмента» http://forum.roboforex.ru/showthread.php?t=1425
Вы чувствуете, что теряете прибыль, которую могли бы получить, из-за непродуманности Ваших действий на рынке?
Вы не знаете, когда стоит рискнуть, а когда лучше довольствоваться малым?
У Вас нет четкого торгового плана и Вы не знаете, как его составить?На занятиях Вы узнаете:
• Как максимально эффективно использовать в работе стоп-ордера;
• Как управлять своим капиталом осознанно, составлять и использовать в работе торговый план;
• Как минимизировать торговые риски: выбирать оптимальный размер сделки, закладывать допустимую степень риска;
• Как факторы «времени» и «вероятности» применять себе на пользу, чтобы сделать свою торговлю максимально эффективной.
Лекции будут проходить по вторникам и четвергам в 19:00 в Открытом учебном центре компании RoboForex. Подать заявку на участие в курсе можно по телефону (813) 643 43 67.Пройдите бесплатный курс «Основы риск и мани-менеджмента» в Открытом учебном центре компании RoboForex и перестаньте зависеть от воли случая и надеяться на удачу. Работа на валютном рынке – системный процесс. Научитесь получать постоянный доход от торговли, сведя все торговые риски к минимуму.
План курса «Основы риск- и мани-менеджмента»
Лекция 1: «Терминология риск-менеджмента»
1. Основные понятия
2. Система риск-менеджмента
3. Организация риск-менеджмента
4. Материал для самостоятельного изучения (теория)
5. Домашнее задание
Описание: лекция об основах языка риск-менеджмента. Описываются важные базовые понятия и элементы риск-менеджмента. Предлагается общая схема РМ и этапы организации РМ.
Лекция 2: «Виды риска»
1. Классификация рисков
2. Forex-риски
3. Основные соотношения
4. Материал для самостоятельного изучения (теория)
5. Домашнее задание
Описание: лекция о рисках в общем и о Forex-рисках в частности. Описываются виды рисков, система рисков, основные зависимости между категорией «риск» и другими важными рыночными категориями.
Лекция 3: «Основы теории вероятностей»
1. Основные понятия
2. Арифметика вероятностей
3. Случайные величины.
4. Материал для самостоятельного изучения (теория)
5. Домашнее задание
Описание: лекция об основах теории вероятностей. Описываются базовые понятия теории вероятностей, арифметические операции над событиями, случайные величины.
Лекция 4: «Основы математической статистики»
1. Основные понятия
2. Эмпирическая функция распределения
3. Оценка параметров выборки
4. Материал для самостоятельного изучения (теория)
5. Домашнее задание
Описание: лекция об основах математической статистики. Описываются базовые понятия матстатистики, строится эмпирическая функция распределения, производится оценка параметров выборки.
Лекция 5: «Основы управления капиталом»
1. Основные понятия
2. Необходимость в управлении капиталом
3. Типы управления капиталом
4. Материал для самостоятельного изучения (теория)
5. Домашнее задание
Описание: лекция об основах управления капиталом. Изучаются основы, инструменты и система управления капиталом. Приводятся примеры управления капиталом.
Лекция 6: «Доходность и риск»
1. Категории «прибыль», «убыток» и «вероятность». Зависимости
2. Категории «прибыль», «убыток» и «время». Зависимости
3. Некоторые рыночные зависимости
4. Материал для самостоятельного изучения (теория)
5. Домашнее задание
Описание: лекция о категориях «доходность» и «риск», связях между ними, о вероятностном и временном факторе.
Лекция 7: «Стоп-приказы»
1. Стоп-лосс, основные понятия, визуальный подход
2. Виды стопов, ценовой SL
3. Другие виды SL
4. Материал для самостоятельного изучения (теория)
5. Домашнее задание
Описание: лекция о SL, методах выставления SL и классификации SL.
Лекция 8: «Торговый план»
1. Основные понятия, ТП
2. Элементы ТП
3. Пример ТП
4. Материал для самостоятельного изучения (теория)
5. Домашнее задание
Описание: лекция о планировании торговой деятельности, значении ТП, структуре ТП. Приводится пример несложного ТП.
Переходим к следующей теме поста, но сначала традиционная ссылка на полезный ресурс сети Интерне: честные онлайн казино. Отмечу, что следование правилам управления капиталом позволяет оценивать вероятность выигрыша не только в торговой стратегии на рынке Форекс, но и в азартных играх.
Теперь информация по второй части.
Подготовлена к изданию в LAP книга «Математические и информационные технологии на рынке «Forex». Рассматриваются современные технологии автоматизированного анализа состояния рынков капитала. Алгоритмы на основе статистического синтеза управляющих решений. Проблема повышения качества исходных данных. Программный комплекс анализа качества и предобработки данных. Актуальность разработки испытательного полигона нестационарных рядов наблюдений, имитирующих динамику эволюции рынков капитала. Проблема повышения качества исходных данных. Современные технологии алгоритмизации и программирования торговых роботов. Алгоритмы на основе статистического синтеза управляющих решений. Моделирование процессов изменения состояний рынков капитала на основе концепции пространства состояний. Элементы теории статистического синтеза управляющих решений. От традиционного подхода к робастной версии. Разработка проекта БД СУБД SQL для хранения данных котировок. Создание клиент-серверного комплекса для работы с данными. Разработка клиента для доступа к данным по протоколу TCP/IP компьютерной сети. Защита клиента доступа к данным с использованием программно-аппаратных средств. Разработка программы, реализующей оптимальную стратегию поведения с учетом динамики среды окружения и собственных ресурсов. Алгоритмизация и программирование программы-робота.
Оглавление
Введение
1. Прогнозирование развития ситуации в условиях неопределенности и рисков.
1.1 Оценка и прогнозирование развития ситуации в условиях неопределенности и рисков на примере торговли на рынке Форекс
1.2 Современные технологии автоматизированного анализа состояния рынков капитала
1.3 Современные технологии алгоритмизации и программирования торговых роботов
2. Алгоритмы на основе статистического синтеза управляющих решений.
2.1 Моделирование процессов изменения состояний рынков капитала на основе концепции пространства состояний.
2.2 Элементы теории статистического синтеза управляющих решений. От традиционного подхода к робастной версии.
3. Разработка программных модулей для программ принимающих решения
3.1 Типовые элементы поведения рынка и алгоритмизация схем обработки возникающих ситуаций
3.2 Алгоритм выбора оптимального поведения в условиях ограниченности ресурсов (недостаток средств)
3.3 Алгоритмизация и программирование модулей манименеджмента
4. Проблема повышения качества исходных данных. Программный комплекс анализа качества и предобработки данных
4.1 Актуальность разработки испытательного полигона нестационарных рядов наблюдений, имитирующих динамику эволюции рынков капитала
4.2 Требования к программе хранения и обработки биржевых котировок
4.3 Использование СУБД SQL сервер 2008 для хранения больших массивов данных
4.4 Структура базы данных для хранения биржевых котировок
5. Получение тиковых котировок и особенности преобразования их к старшим таймфреймам
5.1 Тиковые котировки, получение и хранение в БД
5.2 Преобразование котировок текущего таймфрейма к старшим таймфреймам
5.3 Проблема повышения качества исходных данных.
5.4 Разработка проекта БД СУБД SQL для хранения данных котировок
6. Анализ качества и предобработки данных
6.1 Различие котировок разных ДЦ, потери и искажения данных
6.2 Алгоритмы анализа пропусков и восстановления данных
6.3 Программная реализация выбранных алгоритмов коррекции данных
7. Создание клиент-серверного комплекса для работы с данными
7.1. Разработка и наполнение данными БД на SQL сервер 2008.
7.2. Разработка клиента для доступа к данным по протоколу TCP/IP компьютерной сети.
7.3. Защита клиента доступа к данным с использованием программно-аппаратных средств
7.4. Оценка работоспособности и защищенности созданного программного комплекса хранения и обработки данных биржевых котировок
8. Разработка программы, реализующей оптимальную стратегию поведения с учетом динамики среды окружения и собственных ресурсов
8.1 Алгоритмизация и программирование программы-робота
8.2 Разработка методики тестирования и оптимизации программы
8.2 Выполнение оптимизация параметров программы в результате тестирования на исторических данных
8.3. Тестирование работы программы на демосчетах. Достоинства и недостатки разработанного ПО.
Итоги
Литература
Объем книги 166 страниц текста (без учета листов обложки и рекламы редакции). Окончательный вариант планирую передать в редакцию 11.03.2013.
